2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES.
Diversificação: "Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos" ([1]). Indicadores.
RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um "indicador técnico" destinado a traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente ". ([2]) A Taxa de Mudança (ROC) é um "indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás" ([3]). SMA: A Simple Moving Average (SMA) é "a média não ponderada dos pontos de referência anteriores n" ([5]). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos.
Em todos os exemplos, usamos dados diários no horário de fechamento em Nova York (22.00 h CET).
Nós vamos usar essas médias para criar uma proporção da força ou fraqueza do par. Para fazer isso, dividimos o SMA de 10 períodos do RSI pelo SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMA_RSI na parte inferior da imagem):
3.2 PASSO 2. Medindo o impulso.
Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100.
3.4 PASSO 4. Crie o portfólio.
4 DESEJA SUA ESTRATÉGIA DE PORTFOLIO.
[4] O artigo de Ron Schellingan: "Ranking Forex Market" disponível para o público aqui.
[5] SMA: em. wikipedia. org/wiki/Moving_average#Simple_moving_average.
No gráfico acima (à esquerda), temos altos valores de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores aparecem na parte inferior esquerda representam pares com valores baixos para RSI e ROC.
Continue a discussão aqui:
Desculpe pela ressureção de um histórico, encontrei o artigo através da pesquisa do Google, quando eu estava procurando encontrar alguns detalhes sobre o rebalamento de portfólio.
IMO, esta é realmente uma grande leitura, recheada com informações práticas e tendo orientação para ohters.
Se apenas mais artigos tivessem qualidade como esta.
FOREX ROBOTS.
FOREX ROBÔS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Como construir um portfólio bem sucedido.
Se você é um comerciante de EA, criar um portfólio bem sucedido é a chave para o sucesso. Não existe uma EA que se adapte perfeitamente ao mercado atual, cada EA funciona melhor para um determinado tipo de mercado e simplesmente sobrevive sem fazer lucros quando o mercado muda. Survival é o melhor caso, estou falando sobre boas EAs, as merda explodem a conta uma vez que o mercado muda. A principal chave na construção de um portfólio bem sucedido é analisar a correlação de redução entre EAs. Coisas muito interessantes podem acontecer: 2 EAs com redução máxima de 75% e 500 pips podem mostrar juntos uma redução total de 300 pips! Isso pode afetar o lucro geral, mas até que ponto? Neste artigo, irei responder algumas perguntas freqüentes, fique atento 🙂
É bom correr juntos 2 EAs que compartilham a mesma estratégia? Compartilhar a mesma estratégia não envolve um alto grau de correlação. Por exemplo, 2 EAs estão negociando desvios de volatilidade. Um deles está negociando no M15, o outro no H1. No primeiro caso, a perda de parada geralmente é muito pequena, até 25 pips. No segundo caso, a perda de parada também é pequena, esta é a principal regra das EAs de degradação da volatilidade. Mas e os níveis de lucro? Eles não estão de todo correlacionados, qualquer coisa pode acontecer!
Eu tenho 4 EAs: Forex Fancy Bot, Forex Pips Bag v3.0, Forex Cleaner e um dos meus EAs particulares, eu liguei para setembro porque foi construído em setembro do ano passado. A análise foi realizada com spread = 2, EURUSD.
Forex Fancy Bot (M15, EURUSD, breakout de volatilidade)
Remessa máxima: 348 pips.
Lucro geral: 14.955 pips.
Relação Retorno / Desempenho: 42,98.
Comprimento: 528 dias.
Forex Pips Bag v3.o (H1, EURUSD, breakout de volatilidade)
Remoção máxima: 605 pips.
Lucro geral: 12.329 pips.
Taxa de retorno / desdobramento: 20,37.
Comprimento do arrastar: 417 dias.
Forex Cleaner (M30, EURUSD, balanço)
Remessa máxima: 1198 pips.
Lucro geral: 13.541 pips.
Taxa de retorno / desdobramento: 11,3.
Comprimento do arranque: 643 dias.
Setembro (M30, EURUSD, breakouts e pullbacks)
Remessa máxima: 827 pips.
Lucro geral: 22,609 pips.
Taxa de retorno / desdobramento: 27,32.
Comprimento do arrastão: 554 dias.
Há um programa gratuito de freeware chamado Strategy Quant EA Analyzer, que é ótimo para analisar portfólios, fazer uma pesquisa no google e obtê-lo, é preciso.
Portfolio (todos os 4 EAs juntos)
Remessa máxima: 1504 pips.
Lucro geral: 63.445 pips.
Taxa de retorno / desdobramento: 42,18 pips.
Comprimento do arrastão: 196 dias.
A primeira coisa que chama minha atenção é o comprimento de retirada, é altamente reduzido.
550 dias (o melhor período DD mais longo para uma EA individual) para 196 dias (portfólio). Isn & # 8217; t que ótimo?
O drawdown máximo, no entanto, é maior que o pior EA do portfólio, o Forex Cleaner. Eu não gosto disso. O que eu mais gosto é o índice de retorno / DD que quase é igual ao nosso melhor EA, Forex Fancy Bot. O elo fraco de Thew parece ser Forex Cleaner, se removê-lo do portfólio, obtemos os seguintes resultados:
Portfolio (menos Forex Cleaner)
Remoção máxima: 1275 pips.
Lucro geral: 49,904 pips.
Relação Retorno / Desempenho: 39,13.
Comprimento do arrastão: 337 dias.
Ops, os resultados são muito pior sem o Forex Cleaner, mesmo que pareça ser o link fraco. A conclusão geral é que Cleaner doesn & # 8217; t executar muito bem como autônomo, mas pode aumentar a qualidade do portfólio por muito! Mas mesmo assim, ainda devemos esperar um pior recorte histórico de 1500 pips e um cenário de pior situação de Monte Carlo de 3000 pips, que é bastante alto, então o principal problema é ajustar o risco de acordo. A boa notícia é que esta instalação produz.
4800 pips por ano e excede muito MCWCS de 3000 pips.
Lucro histórico / MCWCS = 1.6, o que é ótimo. Então, esse portfólio é um detentor, é muito melhor do que qualquer um desses 4 EA autônomos.
Agora, que tipo de gerenciamento de dinheiro devo usar? Lembre-se, eu posso perder até 3000 pips para arriscar 1% por comércio é perigoso. Eu vou usar lotes fixos: 0,1 lotes com saldo inicial de US $ 10.000. 3000 pips por ano = $ 30,000 = 30%, que é exatamente o meu objetivo.
Espero que tenha gostado deste artigo, se a resposta for sim, por favor compartilhe e deixe o feedback 🙂
História de sucesso & # 8211; um "perfeito" portfólio Forex.
Este artigo será sobre uma história de sucesso do StrategyQuant. O título é um pouco de exagero, é claro que não existe um portfólio perfeito, mas neste artigo, eu apresentarei um que está próximo 🙂
Fui contatado recentemente por dois comerciantes que obtiveram bons resultados ao construir e negociar o portfólio de estratégias geradas pelo StrategyQuant.
Seus resultados podem ser usados como uma inspiração e mostrar como é possível gerar um portfólio de estratégias muito atraentes no StrategyQuant.
Agradável, não só no sentido de um excelente gráfico de equidade em dados históricos, mas com resultados consistentes e consistentes também em negociação ao vivo em contas reais (não demo).
Note que eles continuam a melhorar e gerenciar o portfólio. Começou com menos de 20 estratégias, atualmente ele troca cerca de 30 estratégias.
Seu portfólio consiste em cerca de 30 estratégias no momento, negociando símbolos múltiplos em vários prazos que variam de 15 minutos a 4 horas.
A última parte do capital é depois de iniciar a conta ao vivo, os resultados em SQ combinam os resultados em sua conta ao vivo de forma muito próxima.
Observe reduções muito pequenas e um crescimento consistente quase que o tempo todo.
Myfxbook & # 8211; negociação em conta ao vivo (desde fevereiro de 2015)
O portfólio é negociado ao vivo desde agosto de 2014, comecei a comercializá-lo (para fins de rastreamento) em uma conta ao vivo em fevereiro de 2015.
Isso também mostra o poder do portfólio # 8211; Eu acredito que é possível alcançar esse tipo de estabilidade apenas por um maior portfólio de estratégias.
Nenhuma estratégia única (se não estiver ajustada na curva) poderá ter retornos tão consistentes.
Então, uma coisa a aprender é que, para alcançar a estabilidade nos ganhos, temos que pensar em termos de carteiras, não procurando uma estratégia perfeita.
A própria carteira deve consistir em estratégias diferentes e não correlacionadas que operam em diferentes momentos, possivelmente em diferentes instrumentos / prazos, com diferentes condições de entrada e saída.
Até agora, esses comerciantes não estão ativos no nosso fórum. Eles também expressaram claramente que eles NÃO TÊM INTERESSE em:
vendendo / trocando suas estratégias ensinando ou discutindo seu processo específico gerenciando dinheiro externo.
Eles me permitiram publicar seus resultados como uma vitrine e estavam dispostos a responder algumas perguntas.
P: Olá, você pode nos contar um pouco sobre você?
Qual é o seu histórico, você é comerciante ou programador?
Não, não somos programadores. Nós somos comerciantes que conseguimos negociar automaticamente graças ao StrategyQuant.
P: Quando você chegou à negociação e tentou outros estilos comerciais? (Intraday, negociação manual, etc.)
Comecei a negociar há cerca de 3 anos. O meu colega está negociando por mais tempo.
Tentamos várias abordagens diferentes. Opções binárias, negociação intradiária e testamos várias estratégias que podem ser encontradas na rede. Acabamos de negociar prazos maiores (4H +).
P: Você pode nos dizer quanto tempo e esforço você levou para chegar ao ponto em que você está agora?
Levou mais de um ano. Ambos trabalhamos com SQ todos os dias. Há simplesmente uma grande quantidade de tempo envolvido nisso.
Não é apenas o trabalho com o programa, mas também pensando nas novas idéias e na abordagem correta.
Este trabalho é muito sobre o tempo. Você pode pensar em um ponto que você está em um bom caminho, mas você verá o resultado verificado somente após alguns meses e # 8230;
Q: Você usa apenas indicadores técnicos padrão, como médias móveis, CCI, RSI, etc. que estão disponíveis em qualquer plataforma.
Quero dizer, você não usa quaisquer indicadores personalizados especiais que sejam seu & # 8220; segredo e # 8221 ;, certo?
Nunca sentimos necessidade de usá-los. Nós não temos e não conhecemos qualquer indicador personalizado mágico que precisamos ter no StrategyQuant e usamos o MT4 padrão como plataforma de negociação.
Mas é para todos os comerciantes que trabalham com o SQ.
P: Você desenvolveu um know-how específico ou uma maneira de trabalhar com as estratégias. Sem divulgar seu know-how, você poderia nos dizer algo sobre o processo de desenvolvimento de sua estratégia? Quais são os passos da primeira geração da estratégia até você decidir que ela deve ser parte de seu portfólio ao vivo?
É muito difícil responder a esta pergunta sem revelar algo que não queremos.
De qualquer forma, não é um processo complicado que envolveria algumas matemáticas avançadas.
A tarefa difícil foi encontrar e refinar nosso processo de encontrar e avaliar as estratégias.
P: Como você considera estratégias únicas e o portfólio como um todo? Quais parâmetros de portfólio você está tentando melhorar? Quais são as coisas mais importantes que você considera ao avaliar uma estratégia?
Em geral, a nova estratégia deve satisfazer alguns requisitos básicos. Esses requisitos são provavelmente os mesmos que a maioria dos outros comerciantes têm o & # 8230; testes de robustez, etc.
Uma vez que temos essa estratégia, consideramos isso como parte do portfólio.
Nosso objetivo é ter equidade estável com reduções mínimas.
P: Eu gosto que você seja muito conservador e não persiga os maiores lucros possíveis.
Muitas pessoas com seus resultados já tentam usar alto risco% por comércio, com uma visão de quanto dinheiro eles vão fazer e o que eles comprarão.
Você considera a psicologia, ficando com os dois pés no chão e lembrando constantemente que tudo poderia dar errado (por exemplo, o caso com franco suiço recentemente) uma parte importante da negociação?
Negociar para nós é algo que esperamos ganhar dinheiro e pagar as contas a longo prazo. Então, nos esforçamos para abordá-lo de forma muito responsável.
A psicologia é certamente muito importante. Eles dizem que uma das vantagens de algo trading é que não é tão emocionalmente exigente quanto o comércio discricionário, mas isso não é correto.
É apenas que um conjunto de emoções negativas é substituído por outro conjunto.
Especialmente no início, quando você não tem certeza de que o que está fazendo está certo. Você tem dúvidas sobre as estratégias, se elas realmente funcionam e # 8230; Tudo demora, etc.
Muito provavelmente, todos que chegaram a algo comercial têm experiência semelhante. É um longo processo de construção contínua de confiança em si mesmo.
E esse caso com o franco suíço # 8230; percebemos de forma muito intensa. Não como aconteceu, mas o que aconteceu depois. Falências de corretores, tentativas de corretores para recuperar saldos negativos de comerciantes e assim por diante.
Foi difícil para nós lidar com isso. A sensação de que você pode fazer tudo certo, mas então algo assim acontece e você perderá o dinheiro na conta e ainda mais # 8230 ;.
Não há proteção de 100% contra coisas assim (bem, podemos parar de negociar completamente 🙂
Então, estamos pensando como minimizar as perdas de eventos como esses.
P: Você poderia dar alguns conselhos às pessoas que estão lutando criando suas próprias estratégias? Quais são os erros cometidos ou você vê as pessoas ao redor? O que poderia ajudá-los a ter sucesso?
A questão é se queremos ajudar a criar nossa concorrência 🙂
É difícil dar conselhos exatos, porque não existe uma maneira geral aplicável a todos. Algumas pessoas vêem a SQ como uma fábrica que produzirá apenas estratégias de trabalho se elas aderirem ao processo correto.
Você precisa perceber que o SQ é uma ferramenta incrível, mas é você quem decide sobre o seu sucesso.
O fato de você criar uma estratégia no SQ que passa todas as provas que você preparou é apenas o começo e você está longe de terminar.
Também é difícil percorrer algum ruído de informação. Há muita informação sobre como fazer isso ou aquilo nos livros e na net, e é um problema encontrar algo que realmente o ajude.
Obrigado e eu desejo-lhe uma boa sorte 🙂
O que aprendi pessoalmente com este exemplo é o poder de ter maior portfólio. Eu realmente não imaginei que um portfólio corretamente construído possa suavizar a curva de equidade e minimizar as cobranças tanto.
Segunda mensagem & # 8211; É preciso tempo e esforço. StrategyQuant é uma ferramenta que poupa milhares de horas de criar as estratégias. O SQ é 1000x mais rápido que o comerciante manual na criação e teste de idéias comerciais e na geração de estratégias de negociação promissoras. Mas gerar a estratégia e testá-la para a robustez não é o fim do processo, é o começo e o processo exige algum tempo e trabalho substancial (sem contar o tempo de execução do SQ).
A terceira mensagem é que é possível obter uma lucrativa troca de algo usando StrategyQuant. Pode não ser simples, e exigiria muito esforço e tempo, mas é por isso que 90% das pessoas falham na negociação.
Há outros que o fizeram, e sua única diferença contra os mal sucedidos é principalmente fatores internos e # 8211; dedicação, pensamento correto, senso comum, encontrar o que funciona, não seguir o exagero; não está tendo o computador mais rápido, ou usando indicadores personalizados exóticos.
Espero que este artigo seja útil para você. Você pode discutir isso abaixo.
software forex.
Crie e teste estratégias de Forex.
Guia de usuario.
Estrutura Estratégica.
Principais ferramentas.
Ferramentas adicionais.
Índice.
Portfolio de Estratégia.
As ferramentas do Portfolio de Estratégias são novas adições ao FSB Pro. É uma característica única para o mercado Forex backtesting. Ele exibe os lucros das suas estratégias de escolha, como se você as trocasse ao mesmo tempo. Suas estratégias podem ter dados de backtest diferentes, ponto inicial e final do backtest. No entanto, a ferramenta Portfolio calculará toda a diferença e apresentá-los em um único gráfico.
Recalcular - recalcula o portfólio estratégico. Normalmente, o FSB Pro irá recalcular o Gráfico da Carteira e as Estatísticas em tempo real. Se você suspeita que este não é o caso, você pode clicar no botão para impor um recálculo dos dados à mão.
Exportar portfólio - exporta os dados do portfólio para uma planilha do Excel. O arquivo Excel terá quatro colunas: Data e Equidade combinada; Data e saldo combinado;
2. Estratégias.
Aqui você pode escolher qual das estratégias atualmente abertas que deseja calcular no portfólio. Use as marcas de seleção para fazer sua escolha. Estratégias não controladas afetarão a Estatística e o Gráfico da Carteira.
3. Estatísticas.
Os conteúdos desta tabela são dados padrão do back-back Portfolio. Aqui incluímos um novo parâmetro para FSB Pro - "Período de estagnação máxima". Este parâmetro indica o número de dias consecutivos em que a estratégia não produziu lucros. Nesse caso, isso se aplica a todas as estratégias do portfólio. O que significa que, durante um X número de dias, nenhuma das estratégias fez lucros. Por exemplo, na captura de tela, as estatísticas e o gráfico do Portfolio parecem muito agradáveis e lucrativos, mas o parâmetro "Período de estagnação máxima", mostra que nenhuma das estratégias fez lucros por mais de um ano, o que, claro, não é bom .
4. Gráfico da carteira.
O gráfico representa o movimento do Patrimônio Líquido e do Saldo de todas as estratégias, como se você as trocasse de uma só vez.
O FSB Pro calcula o Gráfico de Carteira na moeda da Conta. Se as estratégias selecionadas usam perfis diferentes, onde as moedas da conta são diferentes, o gráfico usará a moeda da conta da primeira estratégia selecionada.
A zona laranja indica o "Período máximo de estagnação".
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