Índice de fluxo de dinheiro - MFI

O que é o "Índice de Fluxo de Dinheiro - MFI"

O índice de fluxo de dinheiro (MFI) é um indicador de impulso que mede o fluxo de entrada e a saída de dinheiro para uma garantia durante um período de tempo específico. A IMF usa o preço e o volume de uma ação para medir a pressão comercial. Como a MFI adiciona volume de negociação ao índice de força relativa (RSI), às vezes é referido como RSI ponderado em volume.

BREAKING Down 'Money Flow Index - MFI'

Preço típico = (preço alto + preço baixo + preço de fechamento) / 3.

Fluxo de dinheiro bruto = preço típico x volume.

Taxa de fluxo de dinheiro = (Fluxo de dinheiro positivo de 14 dias) / (Fluxo de dinheiro negativo de 14 dias)

(O fluxo de dinheiro positivo é calculado resumindo todo o fluxo de dinheiro nos dias no período em que o preço típico é maior que o preço típico do período anterior. Essa mesma lógica se aplica ao fluxo de dinheiro negativo.)

MFI = 100 - 100 / (1 + taxa de fluxo de dinheiro)

Muitos comerciantes observam as oportunidades que surgem quando a MFI se move na direção oposta ao preço. Esta divergência pode muitas vezes ser um indicador importante de uma mudança na tendência atual. Uma IMF de mais de 80 sugere que a segurança é sobrecompra, enquanto um valor inferior a 20 sugere que a segurança é sobrevendida.

Exemplo de cálculo do índice de fluxo monetário.

Enquanto um período de 14 dias normalmente é usado no cálculo da IMF, por motivos de simplicidade, abaixo é um exemplo de quatro dias. Suponha que os preços altos, baixos e de fechamento de um estoque por quatro dias sejam listados juntamente com o volume como:

Primeiro dia: alto = $ 24.60, baixo = $ 24.20, fechando = $ 24.28, volume = 18.000 partes.

Dia dois: alto = $ 24.48, baixo = $ 24.24, fechando = $ 24.33, volume = 7.200 ações.

Dia três: alto = $ 24.56, baixo = $ 23.43, fechando = $ 24.44, volume = 12.000 ações.

Dia quatro: alto = $ 25.16, baixo = $ 24.25, fechando = $ 25.05, volume = 20.000 ações.

Usando a fórmula acima, os preços típicos são:

Dia três = $ 24.14.

O fluxo de dinheiro bruto para cada dia é:

Dia um = $ 24.36 x 18.000 = 438.487.

Dia dois = $ 24.35 x 7.200 = 175.323.

Dia três = $ 24,56 x 12,000 = 289,736.

Dia quatro = $ 25.16 x 20,000 = 496,400.

Os fluxos de dinheiro são:

Fluxo de dinheiro positivo = 438,487 + 496,400 = 934,887.

Fluxo de dinheiro negativo = 175,323 + 289,736 = 465,059.

Taxa de fluxo de dinheiro = 934,887 / 465,059 = 2,01.

Índice de fluxo de dinheiro = 100 - 100 / (1 + 2.01) = 100 - 33.22 = 66.78.

Índice de fluxo de dinheiro.

Money Flow Index (MFI) - é o indicador técnico que mostra a intensidade dos investimentos em segurança. Em muitos aspectos, o Índice de Fluxo de Dinheiro é semelhante ao Índice Relativo de Força, RSI. A única diferença é que a MFI também responde pelo volume (volume do tick no Forex), enquanto o RSI não. Além disso, em opinião da maioria dos analistas, a IMF é um indicador mais confiável e pode ser uma figura mais universal para medir a força dos fluxos de dinheiro investidos ou deduzidos de um determinado instrumento financeiro.

Fórmula de cálculo para o indicador:

Primeiramente Prius típico de determinado período é definido:

ALTO - preço mais alto da barra atual;

BAIXO - preço mais baixo da barra atual;

FECHAR - fechar o preço da barra atual.

Então o Money Flow é calculado:

VOLUME - volume da barra atual;

Se o Preço Típico (TP) estiver acima do valor de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o TP de hoje estiver abaixo do TP de ontem, o fluxo de dinheiro é negativo. Em seguida, a soma do fluxo de dinheiro negativo e positivo é encontrada por um determinado período e, finalmente, através da divisão do Money Ratio, TP é definido:

Finalmente, o índice de fluxo de dinheiro é igual:

Aplicação do Money Flow Index.

A MFI transmite dois tipos principais de sinais:

O valor do indicador está dentro do intervalo de 0 a 100. Zona de sobrecompra: 80-100, zona de sobrevenda: 0-20. Quando o indicador está em zona de sobrecompra, diz que logo um potencial ponto superior será formado. Quando o indicador se encontra na zona de sobrevenda - uma lacuna potencial é formada.

Foto. 1 - Zona de sobrecompra / oversold do oscilador MFI.

Bjs divergência e convergência de baixa são os alertas mais significativos para o indicador. A divergência alcista ocorre quando um máximo de preço mais alto não é confirmado por um máximo maior por MF1. A convergência bancária B ocorre quando um mínimo de preço inferior não é confirmado pelo mínimo mínimo em MF1. Se o indicador confirmar um novo pico ou vazio, ele fala sobre a força da tendência e sua continuação.

Pic.2 Divergência / convergência do oscilador MFI.

A principal vantagem da MFI em relação a outras ferramentas técnicas é a sua fixidez. Para diminuir os sinais falsos, é melhor combinar a aplicação do oscilador com outros indicadores de tendência. As desvantagens do índice incluem o volume de tick aplicado no mercado Forex. O volume real seria mais adequado, mas, apesar desse fato, a MFI ainda atua como excelente ferramenta de estimativa para o movimento do fluxo de dinheiro.

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Índice de fluxo de dinheiro - Indicador MFI.

Definição do índice de fluxo de dinheiro.

O Money Flow Index (MFI) é um indicador técnico desenvolvido para estimar a intensidade de entrada de dinheiro em um determinado bem comparando aumentos e diminuições de preços em um determinado período, mas também levando em consideração os volumes de negociação.

Como usar o Money Flow Index na plataforma de negociação.

Para mais informações, como configurar o indicador no terminal, clique aqui.

Para melhorar sua negociação.

Uma vez aberto Demo você será fornecido com materiais educacionais e suporte on-line em seu próprio idioma.

Como usar o índice de fluxo monetário.

O indicador pode ser usado para identificar se um bem é sobrecompra ou sobrevenda, bem como para determinar possíveis pontos de viragem.

Analisando áreas extremas (overbought / oversold):

Se a IMF sobe acima de 80, o ativo geralmente é considerado sobrecompra. Um sinal de venda aparece se a MFI atravessar o limite da área de sobrecompra de cima; Se a IMF cai abaixo de 20, o ativo geralmente é considerado sobrevendido. Um sinal de compra aparece se a MFI atravessar o limite da área de sobrevenda de baixo.

Análise de padrões de divergência:

Aumentar a IMF, juntamente com a diminuição dos preços, indica que a tendência de baixa pode estar enfraquecendo; A queda das IMF, juntamente com o aumento dos preços, indica que a tendência de alta pode estar enfraquecendo.

Indicador do Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI).

Fórmula de Índice de Fluxo de Dinheiro (Cálculo)

As seguintes etapas são necessárias para calcular o índice:

MF - fluxo de dinheiro (positivo (MF +) se TP atual> TP anterior, negativo (MF-) caso contrário);

Como usar o Money Flow Index na plataforma de negociação.

Use indicadores após o download de uma das plataformas de negociação, oferecidas pela IFC Markets.

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Qual é a estratégia comum que os comerciantes implementam ao usar o indicador de fluxo de dinheiro?

Uma estratégia comum que os comerciantes de ações implementam com o indicador de fluxo de dinheiro é entrar ou sair de negociações de acordo com as leituras de sobrecompra ou sobrevenda fornecidas pelo indicador. O indicador de fluxo de dinheiro é calculado usando o preço e o volume na tentativa de dar a um comerciante uma avaliação mais precisa do impulso do mercado do que o preço ou o volume separadamente. Ele mede os preços altos, baixos e próximos, e então multiplica esse valor pelo volume de negócios. Ao calcular cada dia de negociação com um preço médio superior ao preço do dia anterior, juntamente com o cálculo de cada dia de negociação com um preço médio inferior ao dia anterior, o fluxo de dinheiro visa medir a acumulação e a distribuição. Como um indicador de impulso, o fluxo de dinheiro é usado para indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda no preço de uma ação. As leituras acima de 80 indicam condições de sobrecompra e as leituras abaixo de 20 indicam condições de sobrevoque.

Como o indicador de fluxo de dinheiro é um dos indicadores mais confiáveis ​​de condições de sobrecompra e sobrevenda, talvez em parte porque ele usa as leituras mais altas de 80 e 20 em comparação com as leituras de sobrecompra / sobrevenda do RSI de 70 e 30, os comerciantes normalmente procuram comprar e venda um estoque de acordo com o movimento do indicador.

Por exemplo, um comerciante de ações inicia uma nova posição de compra quando o indicador de fluxo de dinheiro cai para uma leitura de 20 ou inferior e, em seguida, mantém o estoque até que o indicador de fluxo de dinheiro se aproxime de uma leitura de 80. Nesse ponto, o comerciante pode simplesmente tomar lucrar com a posição de compra e esperar por outra oportunidade de compra a um preço mais baixo ou optar por não apenas liquidar sua posição longa, mas iniciar uma posição de venda curta que busca lucrar quando o indicador aproxima leituras perto do nível de sobrevenda de 20 .

Tal como acontece com qualquer indicador de sobrecompra / sobrevenda, existe o risco de um mercado se mover substancialmente mais alto ou inferior, além do preço ao qual o indicador mostra o mercado como excessivamente expandido. Por esse motivo, os comerciantes costumam usar outros indicadores para complementar o indicador de fluxo de dinheiro.